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李元元�男，汉族，广东梅县人，1958年10月生，中共党员，博士，广东省高校"千百十工程"国家级培养对象，国家杰出青年科学基金获得者，第四届中国青年科技奖获得者。现任华南理工大学机械工程学院教授、博士生导师，材料加工工程专业学科带头人，机械制造及其自动化专业学科带头人，华南理工大学校长，金属新材料制备与成形研究开发中心主任，广东省金属新材料制备与成形重点实验室主任。1982年6月本科毕业于湖南大学铸造专业，1987年6月硕士毕业于华南理工大学铸造专业，1998年7月博士毕业于华南理工大学机械制造专业。1997年2月至5月赴德国柏林工业大学金属物理所任客座教授从事合作科研。1993年12月破格晋升为教授，1998年12月被批准为博士生导师。1992年开始享受政府特殊津贴。2005年被大不列颠及北爱尔兰联合王国格拉摩根大学授予“名誉科学博士”。 曾任第九届全国人大代表。兼任第六、第七届中国科协委员，国家自然科学基金委员会第八届学科评审组成员，教育部第四、第五届科学技术委员会学部委员，教育部学科发展与专业设置专家委员会委员，中国金属学会材料科学学会常务理事，中国机械工程学会高级会员，中国机械工程学会铸造分会副理事长、粉末冶金分会副理事长，中国机械工程学会失效分析学会特聘专家，全国青年联合会第九届委员会常委，第八届广东省青联副主席，广东省科学技术协会常委，广东省机械工程学会铸造分会理事长，广东省机械工程学会常务理事，广州市科技副主席，广州市机电工程学会常务理事，广州市机电工业行业协会顾问。《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》编委，《中国有色金属学报》编委，《中国机械工程》编委，《China Foundry》编委会副主任，《铸造》编委会副主任，《特种铸造及有色合金》编委会副主任，《华南理工大学学报（自然科学版）》主编，《粉末冶金材料科学与工程》副主编，《Wear》审稿人，《Materials Research Bullitin》审稿人。获广东省自然科学基金优秀团队（2004），教育部高等学校优秀骨干教师（2002），广东省高校"千百十工程"先进个人（2002）；广东省高校优秀党员（1996）；广东省优秀中青年专家（1996）；第二届广东省十大杰出青年（1995）；广东省南粤教书育人优秀教师（1995）；光华科技基金三等奖（1995）；广东省第三届丁颖科技奖（1993）；广东高校"七五"期间先进科技工作者（1991）；广州百名教育新秀（1991）等奖励和荣誉称号。
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为什么我们的大学培养不出人才在国家领导人探望科学大师钱学森时，钱老忧心忡忡的说“我们的大学培养不出杰出人才”。我们当代的大学出了什么问题？为什么我们当代的大学培养不出人才？笔者以亲身经历和所见所闻述说一二。笔者是个科技工作者，为了某一行业技术的世界难题，几乎花费了毕生精力。十年前，在所在学校前任领导的支持下，获得了省级科研项目拨款，建立了研究室和科研试验基地。但是，在所谓“教育体制改革”和“教育产业化”的大环境下，发生了一系列从科学技术发展要求角度来说是难以想象的事情。起先是市政地铁工程从研究室科研试验基地的底下通过，破坏了试验基地的试验条件。在学校前任主管领导的支持下，研究室开展了搬迁重建试验基地的索赔工作。在索赔过程中才逐渐清楚，路经试验基地的地铁线路本应是主线，但不知什么原因，中途不再修建，是现任校长在“人大”联合了附近几个大单位联名递交提案追加了拨款后，作为辅线再继续建设的。而且路经试验基地的区段没有经过环境评估。这样复杂的背景为我们的科研工作带来了一系列的困难。刚晋升的校长以科研项目拖期为理由，要求项目结题，不再支持向地铁索赔。之后，组织校内“专家论证会”，以《校长办公会议记要》的形式做出了‘项目结题；支持研究室索赔；索赔金额由研究室使用’的决定，再将《会议记要》在网上公布。地铁因此指责我方，致使索赔工作无法进行。学校一再以行政手段要求项目结题，研究室人员在压力下纷纷退出。笔者一方面争取到省科技厅的理解和首肯，一方面从社会招聘人员，在冒着安全风险的情况下，坚持完成了科研项目，并获得了国内同行专家的认可和省科技厅的项目验收。此时，科研经费早已经枯竭，是笔者清净了积蓄和私人借款才完成了项目的。按照科研规律，下一步应当与企业合作，进行工业化现场试验。但由于没有了运作经费，笔者只能要求学校返还不合理扣除的科研经费，以求科研工作继续进行。在多次报告无果，甚至坐等了一个星期未被接见的情况下，笔者不得不以校内墙报的形式公开批评了学校的管理制度，明确指责现任校长不顾及科学技术发展、学校和国家利益。学校先后动用了保安、警察、学生会，甚至以黑社会性质的手段制造冲突。还以笔者已过退休年龄，不能破坏“游戏规则”为由，以学校文件的形式正式撤消了研究室，并要求上缴所有场地、设备。笔者将情况上报了新华社，学校就采取拖延战术。在此期间，笔者进行了向地铁索赔、试验基地搬迁、与企业合作工业化现场试验、恢复专利等前期工作。其目的是：努力恢复研究室、试验基地的科研工作条件，以求科研工作的可持续发展。并且以此为基础与国内大企业合作，使科研成果完成工业化现场试验。目前事情的结果是：学校正式决定不恢复研究室的工作，不再向地铁索赔并重建试验基地。即不再以恢复研究室的科研条件为基础与企业合作。但学校可以提供一笔经费。条件是一年内与合作单位签署合同，届时将研究室所有技术、设备以优惠条件转移到合作单位，并且以后不得再“麻烦”学校。就是“走远点”和“封口”的意思。目前笔者面临着最后选择：如果接受了学校的条件，虽然对笔者的人格有所伤害，但由于是与大企业合作，预计该项目的工业化试验是可以完成的。但因为企业的商业性质，决定了该学科方向的科研工作将无法延续和发展；如果坚持以恢复研究室科研条件为基础与企业合作，很可能永远没有结果，甚至还有“身败名裂”的危险；再一个就是承担着名誉和法律的风险，只身无条件的在企业完成工业化现场试验。为什么大学会出现这种情况？笔者就当代大学学术环境的演变和现状作个简述：曾几何时，社会出现了“脑体倒挂”和“搞原子弹不如买茶叶蛋”的所谓“社会阵痛”期。为了摆脱困境，部分大学老师以“星期六工程师”的身份，与企业合作，开始了由埋头于学术研究到解决生存问题或者追求眼前物质利益的逐渐转变。由于企业的商业性质，决定了合作项目的学术水平不可能是前瞻性的科学研究，充其量是“技改技革”，演进至今日，就连工程水平的项目都成了“科研”。当然，不能说这对社会进步没有促进作用，但着实削弱或丧失了学术的可持续发展能力。随着“教育体制改革”、“教育产业化”的提出和推行，一些“能人”和“明白人”开始晋升到了学校的各级管理岗位，还出现了所谓“双肩挑”现象。就是说，身为校长或院长，同时承担着重大科研项目、带着众多的研究生，甚至还挂着诸如“人大”、“政协”、某某学（协）会主席（秘书长）等等头衔。在现实中，担任教研室一级的学术管理岗位，尚可顾及先前的学术研究。到了院（系）以上级别，行政事务必然占据了相当大的精力比重，就不再可能从事更有价值的学术研究了。这样晋升的选择，可以从两个角度理解：一是具有忠于教育事业的志向，甘愿放弃原有专业；二就是以权力获取资源，追求个人“仕途”和名利。如果是前者，即便是全身心的投入，还会感到力不从心。我国老一辈的教育家，上一代的大学校长、处长们的辛勤努力和丰硕成果的背后故事信手拈来。但如果是后者，对大学的学术环境破坏就严重了。大学校长是个特殊的管理岗位，其主要精力本应用于深入调查研究、把握办学方向、物色引用贤达、组织学科建设、提高教学水平以及筹集教育资金。如果是为了“仕途”，并且还要将主要的精力放在校长本职之外的事务上，那么“行政化管理”和“量化管理”就是个很好的解脱办法。如果这位校长没有什么主义理想、教育方针、事业心和社会责任感，甚至因为某种原因对我国的政治制度反感，其内心就自然会认为“你们是为我打工的”。在这样的思想意识下，“行政化管理”和“量化管理”就不是单纯的管理制度问题了，而成了“维持”的手段。目的是尽可能的减少“干扰”，以便在位期间能够利用权力收敛资源，为继续晋升院士或高官打好基础。查查现任校长的科研团队人数，所占楼房和面积，曾经任职、兼职或挂名的单位、企业性质，在位期间署名发表的学术论文数，就足以说明在任校长的任职目的和学术品质了。所谓“行政化管理”，就是提拔若干能够“负责”的部属，各担其责，只求不出大事，如不“称职”立马撤换。以至于执行部门的下属们多是唯唯诺诺，生怕成了替罪羊。至于各级人员的素质，则强化学历、职称条件要求。硕士、博士、教授本来都属学术范畴，却硬是变成了管理岗位资质的先决条件。在一些重点大学，硕士学历的任聘者只能从事教辅岗位工作。所谓“量化管理”，就是针对教师制定出诸如论文数、科研经费到帐额、授课学时数等硬性的定期工作量考核指标，并结合相应的奖罚制度。这样的大学管理制度可以冠上各种雅号，面子上也确实好看。但究其实质，却是菜市场管理模式，完全破坏了以教研室和实验室结合为基础的学术研究、人才培养、技术延续的学术环境。违背了教学、科研的发展规律。从大处讲，大学的功能是“民族文化的延续和开拓”。从常理讲，就是“教书育人”。在行政化环境和量化工作量考核的压力下，教师们普遍在为完成各种硬性指标而疲于奔命，甚至造假事件层出不穷。在这样的情况下，自然无法投入更多的精力进行学科建设和诲人不倦的教书育人了，更不可能沉下心来埋头前瞻性强的学术研究。至于学生，在当前社会价值观和就业压力下，随波逐流者居多，混者不少。还有半年多才毕业，就已经各方求职了。对于大学生来说本应非常重要的毕业设计、毕业论文期间，不少已经在供职单位上班了，能够扎扎实实完成作业者寥寥无几。笔者曾经进行过抽查，当代本科生、研究生的水平较之教学大纲的要求，普遍下降了一至二个档次。在这样的环境下，莫说是“培养杰人才”，有自强的学生能够“鹤立鸡群”就已经很不容易了。今年初，央视播出了国家总理针对大学教育的讲话。大意有四：不要压制不同意见；大学要由教育家办学；改变大学的行政化管理；学校要教书育人。总理这番话的确切中了要害。只是我们的国家太大，问题也太多太复杂，“教育产业化”所形成的大局面不是在短期内能够扭转的，笔者不得不在近期内做出痛苦的抉择。此文的作用也只能为扭转“教育产业化”局面提供个参考。唐、宋、明、清的历史告诉我们，国家的文艺繁荣和财富总量并不就完全代表了国力，特别应当牢记的是甲午海战教训。在讲究系统论和控制论的当下，国家的教育水平和科研能力无疑是综合国力的制约因素，其中大学的地位和作用则是关键因素。以物理学力的三要素：作用点、大小、方向为例，大学的办学方向错了，对社会的危害不是祸国殃民又是什么！老骥伏枥二○一○年五月二十六日注：此文可在百度用关键词“华工大字报”搜索并下载，欢迎传阅、转贴。 另，华工网己被监控，不要在华工网上谈论或者使用华工邮箱传贴此文内容。
可以登录ei 中国网站查询最新的收录名录，2013年删除了好多期刊，包括大连理工大学学报等好几个大学学报都给取消收录了，同时也新增了一些收录，比如长安大学学报（自然科学版）
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《华东理工大学学报（自然科学版）》是教育部主管、华东理工大学主办的自然科学和技术科学方面的综合性学术期刊，国内外公开发行。本刊为双月刊，主要刊登化学工程、生物化学、制药、材料、机械、信息与计算机、环境与能源等学科有创新意义的科学论文，并辟有研究简报栏目。本刊为综合性科学技术类核心期刊，被美国《化学文摘》（CA）、俄罗斯《文摘杂志》（РЖ）、美国《剑桥科学文摘社网站》（CSA）等10余种国内外权威数据库和文摘刊物收录。 主管单位：中华人民共和国教育部 主办单位：华东理工大学 主编：刘洪来 ISSN：1006-3080 CN：31-1691/TQ 地址：上海梅陇路130号 邮政编码：200237 华东理工大学学报（自然科学版）咨询Q Q：1598647796 华东理工大学学报（自然科学版）辅导发表：程老师 华东理工大学学报（自然科学版）采编邮 箱：（稿件在3天内必回复）
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摘 要 研究了沪深300指数日收益率时间序列，经检验其具有马氏性，并建立了马尔可夫链模型。取交易日分时数据，根据分时数据确定状态初始概率分布，通过一步转移概率矩阵对下一交易日的日收益率进行了预测。对该模型分析和计算，得出其为有限状态的不可约、非周期马尔可夫链，求解其平稳分布，从而得到沪深300指数日收益率概率分布。并预测了沪深300指数上涨或下跌的概率，可为投资管理提供参考。 关键词 马尔可夫链模型 沪深300指数 日收益率概率分布 平稳分布 1 引言 沪深300指数于2005年4月正式发布，其成份股为市场中市场代表性好，流动性高，交易活跃的主流投资股票，能够反映市场主流投资的收益情况。众多证券投资基金以沪深300指数为业绩基准，因此对沪深300指数收益情况研究显得尤为重要，可为投资管理提供参考。 取沪深300指数交易日收盘价计算日收益率，可按区间将日收益率分为不同的状态，则日收益率时间序列可视为状态的变化序列，从而可以尝试采用马尔可夫链模型进行处理。马尔可夫链模型在证券市场的应用已取得了不少成果。参考文献[1]、[2]、[3]和[4]的研究比较类似，均以上证综合指数的日收盘价为对象，按涨、平和跌划分状态，取得了一定的成果。但只取了40～45个交易日的数据进行分析，历史数据过少且状态划分较为粗糙。参考文献[5]和[6]以上证综合指数周价格为对象，考察指数在的所定义区间（状态）的概率，然其状态偏少（分别只有6个和5个状态），区间跨度较大，所得结果实际参考价值有限。参考文献[7]对单只股票按股票价格划分状态，也取得了一定成果。 然而收益率是证券市场研究得更多的对象。本文以沪深300指数日收益率为对考察对象进行深入研究，采用1作为计算工具，对较多状态和历史数据进行了处理，得出了沪深300指数日收益率概率分布，并对日收益率的变化进行了预测。 2 马尔可夫链模型方法 1 马尔可夫链的定义 设有随机过程{Xt，t∈T}，T是离散的时间集合，即T={0，1，2，L}，其相应Xt可能取值的全体组成状态空间是离散的状态集I={i0，i1，i2，L}，若对于任意的整数t∈T和任意的i0，i1，L，it+1∈I，条件概率则称{Xt，t∈T}为马尔可夫链，简称马氏链。马尔可夫链的马氏性的数学表达式如下： P{Xn+1=in+1|X0=i0，X1=i1，L，Xn=in}=P{Xn+1=in+1|Xn=in} （1） 2 系统状态概率矩阵估计 马尔可夫链模型方法的基本内容之一是系统状态的转移概率矩阵估算。估算系统状态的概率转移矩阵一般有主观概率法和统计估算法两种方法。主观概率法一般是在缺乏历史统计资料或资料不全的情况下使用。本文采用统计估算法，其主要过程如下：假定系统有m种状态S1，S2，L，Sm根据系统的状态转移的历史记录，可得到表1的统计表格。其中nij表示在考察的历史数据范围内系统由状态i一步转移到状态j的次数，以■ij表示系统由状态i一步转移到状态的转移概率估计量，则由表1的历史统计数据得到■ij的估计值和状态的转移概率矩阵P如下： ■ij=nij■nik，P=p11 K p1mM O Mpm1 L pmn（2） 3 马氏性检验 随机过程{Xt，t∈T}是否为马尔可夫链关键是检验其马氏性，可采用χ2统计量来检验。其步骤如下：（nij）m×m的第j列之和除以各行各列的总和所得到的值记为■j，即： ■j=■nij■■nik，且■ij=nij■nik（3） 当m较大时，统计量服从自由度为（m-1）2的χ2分布。选定置信度α，查表得χ2α（（m-1）2），如果■2>χ2α（（m-1）2），则可认为{Xt，t∈T}符合马氏性，否则认为不是马尔可夫链。 ■2=2■■nijlog■ij■j（4） 4 马尔可夫链性质 定义了状态空间和状态的转移概率矩阵P，也就构建了马尔可夫链模型。记Pt（0）为初始概率向量，PT（n）为马尔可夫链时刻的绝对概率向量，P（n）为马尔可夫链的n步转移概率矩阵，则有如下定理： P（n）=PnPT（n）=PT（0）P（n）（5） 可对马尔可夫链的状态进行分类和状态空间分解，从而考察该马尔可夫链模型的不可约闭集、周期性和遍历性。马尔可夫链的平稳分布有定理不可约、非周期马尔可夫链是正常返的充要条件是存在平稳分布；有限状态的不可约、非周期马尔可夫链必定存在平稳过程。 3 马尔可夫链模型方法应用 1 观测值的描述和状态划分 取沪深300指数从2005年1月4日~2007年4月20日共555个交易日收盘价计算日收益率（未考虑分红），将日收益率乘以100并记为Ri，仍称为日收益率。计算公式为： Ri=（Pi-Pi-1）×100/Pi-1（6） 其中，Pi为日收盘价。 沪深300指数运行比较平稳，在考察的历史数据范围内日收益率有38％在[-5，5]。可将此范围按5的间距分为18个区间，将小于-5和大于5各记1区间，共得到20个区间。根据日收益率所在区间划分为各个状态空间，即可得20个状态（见表2）。 2 马氏性检验 采用χ2统计量检验随机过程{Xt，t∈T}是否具有马氏性。用前述统计估算法得到频率矩阵（nij）20×20。 由（3）式和（4）式可得：■j=■nij■■nik，且■ij=nij■nik，■2=2■■nijlog■ij■j=96，令自由度为k=（m-1）2即k=361，取置信度α=01。由于k>45，χ2α（k）不能直接查表获得，当k充分大时，有： χ2α（k）≈■（zα+■）2（7） 其中，zα是标准正态分布的上α分位点。查表得01=325，故可由（1）、（7）式得，即统计量，随机过程{Xt，t∈T}符合马氏性，所得模型是马尔可夫链模型。3 计算转移概率矩阵及状态一步转移 由频率矩阵（nij）20×20和（1）、（2）式得转移概率矩阵为P=（Pij）20×20。考察2007年4月20日分时交易数据（9：30~15：30共241个数据），按前述状态划分方法将分时交易数据收益率归于各状态，并记Ci为属于状态i的个数，初始概率向量PT（0）=（p1，p2，L，pt，L，p20），则： pj=Cj/241，j=1，2，K，20（8） 下一交易日日收益率分布概率PT（0）={p1（1），p2（1），L，pi（1），L，p20（1）}，且有PT（1）-PT（0）p，计算结果如表3所示。 4 马尔可夫链遍历性和平稳分布 可以分析该马尔可夫链的不可约集和周期性，从而进一步考察其平稳分布，然而其分析和求解非常复杂。本文使用1采用如下算法进行求解：将一步转移概率矩阵P做乘幂运算，当时Pn+1=Pn停止，若n>5 000亦停止运算，返回Pn和n。计算发现当n=48时达到稳定，即有P（∞）=P（48）=P48。考察矩阵P（48）易知：各行数据都相等，不存在数值为0的行和列，且任意一行的行和为1。故该马尔可夫链{Xt，t∈T}只有一个不可约集，具有遍历性，且存在平稳分布{πj，j∈I}，平稳分布为P（48）任意一行。从以上计算和分析亦可知该马尔可夫链是不可约、非周期的马尔可夫链，存在平稳分布。计算所得平稳分布如表4所示。 5 计算结果分析 表3、表4给出了由当日收益率统计出的初始概率向量PT（0），状态一步预测所得绝对概率向量PT（1）和日收益率平稳分布，由表3和表4综合可得图1。可以看出，虽然当日（2007年4月20日）收益率在区间（5，5）波动且在（5，5）内的概率达到了7261，表明在2007年4月20日，日收益率较高（实际收盘时，日收益率为41），但其下一交易日和从长远来看其日收益率概率分布依然可能在每个区间。这是显然的，因为日收益率是随机波动的。 对下一交易日收益率预测（PT（1）），发现在下一交易日收益率小于0的概率为4729，大于0的概率为5271，即下一交易日收益率大于0的概率相对较高，其中在区间（-2，-5）、（5，1）和（1，5）概率2675、161和1091依次排前三位，也说明下一交易日收益率在（-2，-5）的概率会比较高，有一定的风险。 从日收益率长远情况（平稳分布）来看，其分布类似正态分布但有正的偏度，说明其极具投资潜力。日收益率小于0的概率为4107，大于0的概率为5893，即日收益率大于0的概率相当的高于其小于0的概率。 4 结语 采用马尔可夫链模型方法可以依据某一交易日收益率情况向对下一交易日进行预测，也可得到从长远来看其日收益率的概率分布，定量描述了日收益率。通过对沪深300指数日收益率分析和计算，求得沪深300指数日收益率的概率分布，发现沪深300指数日收益率大于0的概率相对较大（从长远看，达到了5893，若考虑分红此概率还会变大），长期看来沪深300指数表现乐观。若以沪深300指数构建指数基金再加以调整，可望获得较好的回报。 笔者亦采用范围（-5，5）、状态区间间距为1和范围（-6，6）、状态区间间距为2进行运算，其所得结果类似。当采用更大的范围（如-10，10等）和不同的区间大小进行运算，计算发现若状态划分过多，所得模型不易通过马氏性检验，如何更合理的划分状态使得到的结果更精确是下一步的研究之一。在后续的工作中，采用ANN考察所得的日收益率预测和实际日收益率的关系也是重要的研究内容。马尔可夫链模型方法也可对上证指数和深证成指数进行类似分析。 参考文献 1 关丽娟，赵鸣沪综指走势的马尔可夫链模型预测[J]山东行政学院，山东省经济管理干部学院学报，2005（4） 2 陈奕余基于马尔可夫链模型的我国股票指数研究[J]商场现代化（学术研讨），2005（2） 3 肖泽磊，卢悉早基于马尔可夫链系统的上证指数探讨[J]科技创业月刊，2005（9） 4 边廷亮，张洁运用马尔可夫链模型预测沪综合指数[J]统计与决策，2004（6） 5 侯永建，周浩证券市场的随机过程方法预测[J]商业研究，2003（2） 6 王新蕾股指马氏性的检验和预测[J]统计与决策，2005（8） 7 张宇山，廖芹马尔可夫链在股市分析中的若干应用[J]华南理工大学学报（自然科学版），2003（7） 8 冯文权经济预测与决策技术[M]武汉：武汉大学出版社，2002 9 刘次华随机过程[M]武汉：华中科技大学出版社，2001 10 盛千聚概率论与数理统计[M]北京：高等教育出版社1989转
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